写了一个量化交易的策略，大家帮看看

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写了一个量化交易的策略，真对 ETH/USDT ，这是回测的数据。第一次做这方面，大家给提供点建议。没有用到未来函，有设置一些指标参数，但并没有真对特定行情进行参数调整，所以整体收益率不是很高。 https://imgur.com/a/9XJFNtW

8 replies • 2026-01-12 19:12:02 +08:00

glei

Jan 10

L0eGsZl8kL0p8nMl

Jan 10 via iPhone

换个周期换个标的不行那就没有用

glei

Jan 10

@Gekou 确实不是那种万金油式的策略，因为考虑到波动率及趋势连续性，当前的策略只针对这个币种。还有什么建议吗？

glei

Jan 10

@Gekou 因为策略里取数据用到了当前周期及相关周期的数剧，所以直接强行切换周期也是不行的，直接破坏了当前策略中的数据使用逻辑。

churchmice

Jan 11

未来函:你以为你没用到，其实你用了

glei

Jan 12

@churchmice 所有取数据都是当前 K 线的上一根 K 线的数据，所以没用到未来数据，数据源是干净的。

Mohanson

Jan 12

目前基于 K 线的量化想要正收益几乎是不可能, 即使没有未来函数, 99% 也是过拟合

glei

Jan 12

@Mohanson 如果是过拟合，就不会是这种图形的收益了。但是肯定是有参数，这是不可避免的，因为要给一些指标传递。唯一的一个我认为的人为拟合就是我强制要求每年 12 月停止交易，也就是说每年只交易 11 个月，12 月全月放假。